Fluxo de dinheiro.
O que é "fluxo de dinheiro"
O fluxo de dinheiro é calculado pela média dos preços altos, baixos e de fechamento, e multiplicando pelo volume diário. A comparação desse resultado com o número do dia anterior informa aos traders se o fluxo de dinheiro foi positivo ou negativo para o dia atual. O fluxo de dinheiro positivo indica que os preços tendem a subir, enquanto o fluxo de dinheiro negativo sugere que os preços estão prestes a cair. O exemplo abaixo mostra um fluxo de dinheiro negativo entre o primeiro dia e o segundo dia:
Alta: $ 65 Baixa: $ 60 Fechar: $ 63 Volume diário: 500.000 ações ($ 65 + $ 60 + $ 63/3) x 500.000 ações = $ 31.333.333.
Alta: $ 66 Baixa: $ 58 Fechar: $ 65 Volume diário 300.000 ações ($ 66 + $ 58 + $ 65/3) x 300.000 ações = $ 18.900.000.
Índice de Fluxo de Caixa - MFI.
Preço para fluxo de caixa livre.
Rendimento do Fluxo de Caixa Livre.
Margem de Fluxo de Caixa Operacional.
QUEBRANDO O "fluxo de dinheiro"
O fluxo de dinheiro positivo ocorre quando uma ação é comprada a um preço mais alto (um aumento). Fluxo monetário negativo ocorre quando o próximo negócio é comprado a um preço mais baixo (um downtick).
Se mais ações foram compradas ao longo do dia no aumento do preço, o fluxo líquido de caixa é positivo porque mais investidores estavam dispostos a pagar um prêmio pelas ações. Se o fluxo monetário é negativo quando o preço de uma ação está subindo, isso pode indicar uma reversão de preço pendente. Os investidores monitoram o fluxo de dinheiro porque o volume negociado é tipicamente considerado como líder de preço, o que poderia ajudar a identificar oportunidades de negociação antecipadas. (Para mais, veja: Por que o fluxo de dinheiro é importante para traders e analistas?)
Fluxo de dinheiro e indicadores de fluxo de dinheiro.
Muitos comerciantes usam o oscilador de fluxo de dinheiro Chaikin quando querem incorporar o fluxo de dinheiro em suas decisões de negociação. O indicador, criado por Marc Chaikin, produz valores para compra e venda de pressão, como outros indicadores de fluxo monetário, mas também usa duas médias móveis exponenciais para determinar o momento de uma forma semelhante à do indicador de divergência de convergência da média móvel (MACD).
Os comerciantes também usam frequentemente o índice de fluxo monetário (MFI) quando querem analisar preço e volume. Este indicador divide o fluxo monetário positivo líquido pelo fluxo financeiro líquido negativo e traça o valor como uma linha que os comerciantes podem comparar com o preço de um título para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Se o indicador estiver acima de 80, os preços serão considerados sobrecomprados. Um valor abaixo de 20 indica condições de sobrevenda.
Outros indicadores técnicos devem ser usados em conjunto com indicadores de fluxo monetário para melhorar sua eficácia e reduzir os falsos sinais de negociação. (Para ler mais, veja: Qual é a diferença entre o Chaikin Money Flow (CMF) e o Money Flow Index?)
Índice de fluxo de dinheiro.
Money Flow Index (MFI) - é o indicador técnico que mostra a intensidade dos investimentos em segurança. Em muitos aspectos, o Money Flow Index é semelhante ao Índice de Força Relativa, RSI. A única diferença é que a MFI também é responsável pelo volume (volume de ticks no Forex), enquanto o RSI não. Além disso, na opinião da maior parte dos analistas, a IMF é um indicador mais confiável e pode ser um número mais universal para medir a força dos fluxos de dinheiro investidos ou deduzidos de um determinado instrumento financeiro.
Fórmula de cálculo para o indicador:
Principalmente típico período de determinado período é definido:
ALTO - preço mais alto da barra atual;
BAIXA - menor preço da barra atual;
CLOSE - preço de fechamento da barra atual.
Então Money Flow é calculado:
VOLUME - volume da barra atual;
Se o Preço Típico (TP) estiver acima do valor de ontem, o fluxo de dinheiro é considerado positivo. Se o TP de hoje estiver abaixo do TP de ontem, o fluxo de dinheiro é negativo. Em seguida, a soma do fluxo de dinheiro negativo e positivo é encontrada por um determinado período e, finalmente, através da divisão da taxa de dinheiro, TP é definido:
Finalmente, o índice de fluxo monetário é igual:
Aplicação do Índice de Fluxo de Dinheiro.
A MFI transmite dois tipos principais de sinais:
O valor do indicador está dentro da faixa de 0 a 100. Zona de sobrecompra: 80-100, zona de sobrevenda: 0-20. Quando o indicador está na zona de sobrecompra, diz que em breve um potencial ponto alto será formado. Quando o indicador se encontra na zona de sobrevenda - uma lacuna potencial é formada.
Foto. 1 - Zonas de sobrecompra / sobrevenda do oscilador MFI.
A divergência global e a convergência de baixa são os alertas mais significativos para o indicador. A divergência de alta ocorre quando um preço máximo mais alto não é confirmado por um máximo maior por MF1. A convergência generalizada ocorre quando um mínimo de preço mais baixo não é confirmado pelo mínimo mais baixo por MF1. Caso o indicador confirme um novo pico ou oco, fala sobre a força da tendência e sua continuação.
Pic.2 Divergência / convergência do oscilador MFI.
A principal vantagem do MFI em relação a outras ferramentas técnicas é a sua correção. Para diminuir os sinais falsos, é melhor combinar a aplicação do oscilador com outros indicadores de tendência. As desvantagens do índice incluem o volume de ticks aplicado no mercado Forex. O volume real ficaria mais adequado, mas, apesar disso, a MFI ainda funciona como excelente ferramenta de estimativa para o movimento do fluxo monetário.
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Revisão do Indicador de Fluxo de Dinheiro Chaikin.
Ilustrado acima é uma imagem ampliada do índice Chaikin Money Flow (CMF) da plataforma Tradingsim. Como você pode ver, o indicador é uma linha curva simples, que flutua abaixo e acima de um nível zero. O CMF é configurável, permitindo que os comerciantes personalizem as configurações para atender às suas necessidades de negociação. Você também notará que o indicador produz formações de gráficos padrão (ou seja, topos duplos, linhas de tendência, etc.) que também podem fornecer gatilhos comerciais.
Crie uma estratégia vencedora: veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Neste artigo iremos fornecer uma visão geral completa do indicador e fornecer 2 estratégias de negociação simples, você pode usar o test drive usando o índice Chaikin Money Flow.
Definição de fluxo de dinheiro Chaikin.
O fluxo monetário do chaikin foi desenvolvido por Marc Chaikin e tenta determinar se um estoque está sob acumulação ou distribuição comparando o preço de fechamento com o intervalo alto-baixo do pregão. Em termos leigos, se o estoque fechar perto da alta da sessão com volume aumentado, o CMF aumenta de valor. Por outro lado, se o estoque fechar perto da baixa da sessão com volume aumentado, o CMF diminui de valor. O indicador de fluxo monetário do chaikin foi desenvolvido como uma expansão para o indicador On Balance Volume.
Fórmula de fluxo de dinheiro de Chaikin.
O indicador de fluxo monetário do chaikin é calculado pela soma da linha de acumulação / distribuição por períodos "x". Os comerciantes geralmente usam 21 períodos para calcular o indicador. Abaixo está a fórmula para o indicador CMF:
Fórmula de fluxo de dinheiro de Chaikin.
Negociação com o indicador de fluxo de dinheiro Chaikin.
Cruzes de linha zero.
A premissa básica de negociação com o indicador CMF é que, se o indicador estiver acima de 0, este é um sinal de alta, enquanto uma leitura abaixo de 0 representa um sinal de baixa. A leitura acima de +.25 ou abaixo de -.25 indica tendências fortes e posições podem ser adicionadas em pequenas correções.
Linhas de tendência.
Como muitos outros indicadores, os traders traçarão linhas de tendência nos próprios indicadores e procurarão as duas fugas no indicador e o preço no gráfico. Este método é muito subjetivo, já que o trader terá que identificar com precisão a tendência no indicador.
Divergência.
A divergência pode aparecer no indicador quando o indicador de fluxo monetário do chaikin aumenta mais alto, enquanto a ação do preço faz uma baixa mais baixa. Isto implica que há menos pressão de venda empurrando a segurança para baixo, portanto, um salto está em ordem.
Exemplo de gráficos de fluxo de dinheiro de Chaikin.
Fluxograma de dinheiro Chaikin.
Acima você vê o gráfico diário da 3M de outubro de 2007 a fevereiro de 2008. No gráfico, também temos médias móveis de 50 períodos e 200 períodos.
Observe que no início de dezembro de 2007, a linha Chaikin começa a cruzar abaixo do nível zero horizontal. Ao mesmo tempo, vemos que o SMA azul de 50 períodos muda abaixo do SMA vermelho de 200 períodos.
Então, no final de dezembro de 2008, o Índice Chaikin começa a fornecer leituras relativamente baixas. Isso nos dá um sinal de que o preço da MMM pode começar a diminuir com intensidade mais alta, o que é exatamente o que acontece a seguir.
Por 22 dias, o preço da 3M diminui 12,20%. 5 dias depois, o índice Chaikin Money Flow confirma um padrão gráfico duplo, que foi a oportunidade perfeita para sair do mercado.
Agora que nós cobrimos um exemplo do swing, vamos investigar algumas estratégias de negociação usando o CMF.
Chaikin Money Flow Trading.
Como você provavelmente sabe, a desvantagem mais comum dos osciladores é que eles não são ótimos indicadores autônomos. Portanto, vamos explorar indicadores de negociação adicionais que você pode usar para validar os sinais fornecidos pelo Chaikin Money Flow Index.
Gráfico de 2 Minutos Chaikin Money Flow + 15 Períodos EMA Trading.
Essa estratégia pode ser usada por traders de curto prazo para identificar pontos de entrada e saída de maior probabilidade. Primeiro, estamos usando um gráfico de 2 minutos para identificar configurações em um período de tempo menor. Em segundo lugar, queremos apenas entrar em negociações com base em leituras extremas do Oscilador Chaikin, +0.2000 ou -0.2000.
Ao mesmo tempo, usaremos a média móvel exponencial de 15 períodos para confirmar o sinal de negociação. Em seguida, permaneceremos no pregão até que o preço feche acima ou abaixo do EMA de 15 períodos.
Chaikin Money Flow Index Estratégia de negociação de 2 minutos.
Acima você vê o gráfico de 2 minutos da Visa a partir de 15 de setembro de 2015. Na parte inferior do gráfico, você vê o índice Chaikin Money Flow. A linha curva azul no gráfico é a nossa Média Móvel Exponencial de 15 períodos.
Neste exemplo, houve dois sinais de negociação gerados com essa estratégia - um de alta e um de baixa.
No primeiro círculo verde, você vê o momento em que o preço muda acima do EMA de 15 períodos. Este é o longo sinal que precisamos do nosso EMA. 15 minutos depois, a linha Chaikin aumenta acima de +0.2000, o que é considerado uma leitura muito alta. Recebemos uma confirmação de sinal longa e compramos a Visa por US $ 70,08 por ação. Este comércio dura quase uma hora, o que é bastante longo para um dia de comércio. Este comércio gerou $ 0,35 centavos de lucro (0,5%).
O próximo sinal de negociação se materializa após as mudanças de preço abaixo da EMA e recebemos uma leitura extrema de -0.2000 no Chaikin.
Por este motivo, nós temos Visa curta a $ 70,45 por ação. As setas pretas no gráfico mostram os momentos em que o preço testa a EMA de 15 períodos como resistência. A ação de preço para esse movimento não foi tão impulsiva; no entanto, neste exemplo, um comerciante poderia ter feito $ 0,10 (10 centavos) por ação, ou 0,14% de lucro.
Escalpelamento com o índice Chaikin e o RSI estocástico em um gráfico de 1 minuto.
Nessa estratégia, o objetivo é atingir os estoques com lucro mínimo e depois sair do negócio. Na maioria dos casos, as negociações durarão no máximo 10 minutos.
Para entrar em uma posição baseada nesta estratégia, precisaremos de uma combinação de sinal duplo de cada um desses indicadores. Ao mesmo tempo, ficaremos em cada negociação até recebermos um sinal de negociação do RSI Estocástico.
Em outras palavras, será preciso mais esforço para entrar em negociação versus fechamento. Isso cria o efeito de escalpelamento.
Vamos agora abordar um exemplo dessa estratégia de negociação.
Chaikin Money Flow Index - Estratégia do couro cabeludo.
Acima você vê o gráfico de 1 minuto do MC Donald's de 11 de fevereiro de 2016. A imagem ilustra três negócios do couro cabeludo com base nos sinais do Chaikin e do Estocástico.
Começamos com o primeiro comércio. O RSI Estocástico está na área de sobrevenda. De repente, o Chaikin cruza o nível zero, nos dando um longo sinal. Alguns períodos depois, o estocástico sai da área de sobrevenda, o que nos dá um sinal de compra; portanto, um sinal longo é gerado a 117,31 por ação.
Cinco minutos depois, o estocástico entra na área de sobrecompra e suas linhas cruzam para baixo. Recebemos um sinal de saída e fechamos nossa negociação a 117,40 por ação. Este comércio gerou US $ 0,09 (9 centavos) por ação, o que representa um aumento de 0,08% em 5 minutos.
A segunda troca vem quando o Chaikin quebra o nível zero para baixo. O RSI Estocástico já está no território de sobre-compra. Três períodos após o sinal Chaikin, o estocástico sai da área de sobrecompra, nos dando um sinal de venda.
Nós temos MCD curto em 117,48 por ação. Quatro períodos depois, o estocástico entra na área de sobrevenda. 15 minutos depois de entrar na área de sobrevenda, o estocástico começa a cruzar para cima, dando-nos o nosso sinal de saída a 117,38 por ação. Este comércio gerou US $ 0,10 (10 centavos) por ação, o que equivale a 0,09% de lucro em 7 minutos.
A terceira troca vem na próxima vez que a linha Chaikin mudar de lado. O indicador Chaikin quebra seu nível Zero em uma direção de alta, enquanto o RSI Estocástico já está na área de sobrevenda. No próximo período, vemos as linhas estocásticas saindo da área de sobrevenda. Isso nos dá um sinal de compra e ficamos muito tempo com o estoque da MCD a 117,36 por ação. O preço começa um ligeiro aumento depois. O RSI Estocástico também está aumentando, entrando na área de sobrecompra. Sete minutos depois, as linhas estocásticas cruzam para baixo, saindo da área de sobrecompra. Isso cria um sinal de saída e fechamos nosso longo contrato com o MC Donald's a 117,39 por ação. Neste comércio conseguimos pegar apenas um aumento de preço de US $ 0,03 (3 centavos), o que equivale a 0,03% por 7 minutos.
O resultado total deste sistema de negociação Chaikin Money Flow é de 0,2% de três negociações. Nós gastamos apenas 19 minutos no total para todos esses negócios.
Embora isso não pareça muito atraente, imagine que você não execute 3, mas sim 30 operações de couro cabeludo por dia com essa estratégia. Desta forma, você terá a oportunidade de atingir um lucro 10 vezes maior. Isso transforma o menor 0,2% em mais saudável 2,00%.
A chave para retirar essa estratégia é manter baixas as comissões de negociação. Se você tiver uma comissão de 0,1% por negociação, isso não será uma proposta lucrativa para você.
Além disso, você precisa administrar seu dinheiro com eficiência. Por exemplo, se você decidir mergulhar em um dos negócios e isso for contra você, então você pode estar enfrentando sérios problemas financeiros.
Stop Loss com índice Chaikin.
Agora que abordamos duas estratégias simples, é claro que precisamos abordar o tópico de como parar de negociações. Por favor, lembre-se, que sem uma estratégia de stop loss, o perigo está se aproximando.
Começamos com o Fluxo de Dinheiro de 2 Minutos Chaikin + estratégia EMA de 15 Períodos. Como você está entrando em negociações com base em um valor Chaikin relativamente alto ou baixo, auxiliado por uma fuga da EMA, sua parada deve estar em algum lugar abaixo da sua EMA. A imagem abaixo mostrará onde suas paradas devem estar localizadas ao negociar o gráfico de 2 minutos com Chaikin Money Flow e um EMA de 15 períodos.
Chaikin Money Flow Index - Estratégia de Stop Loss.
Vamos agora abordar a estratégia de negociação do escalpelamento que inclui o Chaikin Money Flow e o RSI estocástico. Esta é uma estratégia de alta frequência. Por essa razão, há uma chance maior de grandes movimentos inesperados contra seus negócios. Além disso, escalpelamos pequenos lucros de menos de 0,1%. Imagine uma perda de 1,00% em uma negociação com 0,1% de lucro potencial. É assim que pode ser feio se você não usar um stop loss quando estiver escalpelando.
Como você está obtendo pequenos lucros, o posicionamento de stop loss é relativamente fácil de implementar. Basta encontrar a parte inferior, que está associada ao início do movimento de preço que você está tentando negociar. Se você não pode associar tais fundos com a ação de preço atual, basta usar o bottom anterior. Dê uma olhada na imagem abaixo.
Chaikin Money Flow Index - Estratégia de perda de peso do couro cabeludo.
Desta vez, incluímos a localização dos níveis de perda de parada. Observe que usamos não apenas os corpos das velas para posicionar a parada, mas também nos adequamos às mechas. Dessa maneira, o terceiro negócio teve uma relação risco-retorno negativa. Portanto, você vai querer evitar esse tipo de configuração, porque se um ou dois deles forem contra você por dia, você pode começar a explodir sua conta.
Conclusão.
O Fluxo de Dinheiro Chaikin (CMF) determina se um estoque está sob acumulação ou distribuição. A fórmula de Chaikin leva em consideração o próximo, o baixo, o alto e os volumes durante um determinado período no gráfico. Cobrimos três tipos de sinais de negociação neste artigo:
- cruzamentos de linha zero.
O Chaikin Money Flow não é uma boa ferramenta autônoma. Duas estratégias abordadas neste artigo são:
- Negociando um gráfico de 2 minutos com o CMF e o EMA de 15 períodos.
- Escalpando um gráfico de 1 minuto com o CMF e o RSI Estocástico.
Sempre use um stop loss ao negociar com o Chaikin Money Flow.
Para testar essa estratégia e outras que você talvez esteja chutando, visite Tradingsim para ver como podemos ajudar.
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Você é um comerciante de indicadores? Se sim, então você vai gostar de ler sobre uma das ferramentas de negociação mais utilizadas - a divergência de convergência da média móvel (MACD). Hoje, cobriremos 5 estratégias de negociação usando o indicador e como você pode implementar essas metodologias em seus próprios sistemas de negociação.
Crie uma estratégia vencedora: veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Capítulo 1: O que é o MACD?
O cálculo da divergência de convergência da média móvel é um indicador de atraso utilizado para acompanhar as tendências. Consiste em duas médias móveis exponenciais e um histograma como mostrado na imagem abaixo:
Os valores padrão para o indicador são 12,26,9.
É importante mencionar que muitos traders confundem as duas linhas no indicador com médias móveis simples. Lembre-se, as linhas são médias móveis exponenciais e, portanto, terão uma reação maior ao movimento de preço mais recente, ao contrário da SMA.
A linha MACD é calculada da seguinte forma EMA de período de 12 períodos EMA - 26.
Este período representará o período de tempo de sua escolha (ou seja, 5 minutos, 60 minutos, diariamente).
Isso literalmente lhe dá a linha azul, conforme exibido no gráfico abaixo.
Em seguida é a linha vermelha, que é mais comumente referida como a linha de disparo.
Esta linha vermelha é a EMA de 9 dias da Linha MACD. Para saber mais sobre como calcular a média móvel exponencial, por favor, visite nosso artigo que entra em mais detalhes.
Isso pode soar um pouco confuso, mas é simplesmente uma média de uma média. Este 9-EMA é então um gráfico de sobreposição da linha MACD como visto abaixo.
O último componente do indicador é o histograma, que exibe a diferença entre os dois MAs do indicador. Assim, o histograma dá um valor positivo quando a linha rápida cruza acima da linha lenta e negativa quando o rápido cruza abaixo do longo.
Um ponto a ser observado é que você verá o MACD e a linha de disparo oscilando acima e abaixo da linha zero. Discutiremos isso um pouco mais tarde, mas, como uma prévia, o tamanho do histograma e se o MACD está acima ou abaixo de 0 realmente fala sobre o momento da segurança em questão.
Capítulo 2: Quais são as configurações corretas do MACD?
Aqui está um gráfico da Amazon com as configurações MACD padrão aplicadas.
MACD padrão - Amazon.
O que aconteceria se reduzíssemos as configurações da linha de disparo para um período mais curto?
Como você pode ver na apresentação de slides interativa, o número de sinais de troca aumentou. Da minha experiência de negociação, mais sinais de comércio nem sempre são uma coisa boa e podem levar à negociação e à perda de capital.
Por outro lado, convém considerar o aumento do período da linha de disparo, para que você possa monitorar as tendências de longo prazo para ver se isso ajuda.
Mas, como regra geral, não me preocupo em alterar as configurações padrão dos indicadores. Isso pode levar a um declive escorregadio de paralisia de análise.
Capítulo 3: Quais sinais básicos são fornecidos pelo MACD?
Quais sinais são fornecidos.
Cruz Média Móvel.
O sinal mais importante da divergência de convergência da média móvel é quando o MA mais rápido quebra o mais lento. Isso nos dá um sinal de que uma tendência pode estar emergindo na direção da cruz. Assim, os comerciantes costumam usar esse sinal para entrar em novos negócios.
Enquanto o MACD pode fornecer um número de sinais cruzados, você não quer atuar em todos os sinais.
Você já ouviu falar da citação "A tendência é seu amigo"?
Bem, o MACD acredita firmemente neste velho ditado.
O que eu pessoalmente gosto no MACD é que o indicador possui um filtro embutido para sinais de negociação. Este filtro é realmente fácil de aplicar em qualquer gráfico.
Se o MACD estiver abaixo da linha 0, não abra nenhuma posição longa quando a linha de disparo cruzar acima da linha MACD.
Por outro lado, se o MACD estiver acima da linha 0, não abra nenhuma posição curta quando o gatilho cruzar abaixo da linha MACD.
Lá está meu amigo, você entendeu!
Para ilustrar melhor este ponto, vamos verificar um gráfico do Bitcoin.
Sinais MACD Bitcoin.
O Bitcoin é uma segurança extremamente volátil, por isso, realmente saiba o que está fazendo antes de investir seu dinheiro. De qualquer forma, observe como o MACD permaneceu acima da linha zero durante todo o tempo desde a baixa faixa de 6000 até 11.600.
Os comerciantes que vivem no mundo real teriam declarado a si próprios que o bitcoin está excessivamente comprado e que teriam potencialmente curto-circuito toda vez que a linha de gatilho cruzasse abaixo do MACD. Essa abordagem teria se mostrado desastrosa, pois o Bitcoin continuava sendo mais alto.
O que teria mantido você fora deste absurdo de curto, apenas para ser espremido mais tarde?
É isso mesmo, o fato de a linha MACD nunca ter gerado um sinal de venda abaixo da linha zero.
Divergência - a diferença no MACD e no preço leva a reversões de tendência?
O MACD também fornece sinais de divergência. Por exemplo, se você vê o preço aumentando e o indicador registrando os topos ou fundos inferiores, então você tem uma divergência de baixa. Por outro lado, você tem uma divergência de alta quando o preço cai e a divergência de convergência da média móvel produz topos ou fundos mais altos.
Identificar leituras de divergência é um método comum para analisar o movimento de preço de um título. Das três regras básicas identificadas neste capítulo, esta é a minha menos favorita. Não que isso não funcione, requer apenas o mínimo de esforço para identificar.
Este é um gráfico de uma hora do Bitcoin, que, como você pode ver, é realmente volátil. O selloff em Bitcoin tem sido brutal desde o início de março. Como o bitcoin mudou para baixo e para baixo, o MACD fez altas mais altas.
A divergência pode não levar a uma reversão imediata, mas se esse padrão se repetir, é provável que ocorra uma mudança na esquina.
Distância entre MAs (overbought / oversold)
Como o indicador não tem limite, muitos traders não pensam em usar a ferramenta como um indicador de sobrecompra / sobrevenda.
Para identificar quando uma ação entrou em um território de sobrecompra / sobrevenda, procure uma grande distância entre as linhas rápida e lenta do indicador. A maneira mais fácil de identificar essa divergência é observando a altura dos histogramas no gráfico.
Essa divergência geralmente leva a fortes manifestações contrárias à tendência primária. Esses sinais são visíveis no gráfico, pois a cruz feita pela linha rápida parecerá uma formação de xícara de chá no indicador.
Novamente, o MACD não tem limites, portanto, é necessário aplicar algum período retrospectivo para avaliar se a segurança está sobrecomprada ou sobrevendida. Para ilustrar este ponto, vamos dar uma olhada no S & amp; P 500 E-mini Futures.
Deixe-me te apoiar em algumas coisas antes de irmos adiante.
Primeiro, eu selecionei o contrato do S & amp; P 500 E-mini porque a segurança é menos volátil e tem movimentos de preço consistentes. Isso ajudará a reduzir as leituras extremas do MACD.
Em seguida, procurei níveis acima e abaixo da linha zero, onde o histograma recuaria na direção oposta. É aqui que o uso do MACD como um indicador de sobrecompra / sobrevenda fica muito complicado. A qualquer momento, uma segurança pode ter um movimento explosivo e o que historicamente era uma leitura extrema, não importa mais.
Se você decidir usar o MACD como um meio de avaliar as áreas de sobrecompra / sobrevenda, você deve aderir a restrições rigorosas. Novamente, o MACD é um indicador de momentum e não um oscilador - não há um botão off quando as coisas começam.
Capítulo 4: 5 Estratégias de Negociação Usando o MACD:
5 estratégias de negociação.
Agora que temos uma compreensão clara do indicador MACD, vamos mergulhar em 5 estratégias simples que você pode usar com o indicador. Eu decidi usar a abordagem de usar indicadores menos populares para ver se descobrimos uma joia escondida.
Sinta-se à vontade para testar cada uma dessas estratégias para ver qual delas funciona melhor com o seu estilo de negociação.
# 1 - MACD + Índice de Vigor Relativo.
A ideia básica por trás da combinação dessas duas ferramentas é combinar cruzamentos. Em outras palavras, se um dos indicadores tiver uma cruz, esperamos por uma cruz na mesma direção pela outra. Se isso acontecer, compramos ou vendemos o capital e mantemos nossa posição até que a divergência de convergência da média móvel nos dê sinal para fechar a posição. A imagem abaixo ilustra essa estratégia:
Este é o gráfico de 60 minutos do Citigroup de 4 a 18 de dezembro de 2015. Ele mostra duas posições curtas e uma longa, que são abertas após um cruzamento do MACD e do RVI. Esses cruzamentos são destacados com os círculos verdes. Observe que os círculos vermelhos no MACD destacam onde a posição deveria ter sido fechada. A partir dessas três posições, obtivemos um lucro de US $ 3,86 por ação.
# 2 - MACD + Índice de fluxo de dinheiro.
Nesta estratégia, combinaremos o crossover do MACD com os sinais de sobrecompra / sobrevenda produzidos pelo índice de fluxo monetário (MFI). Quando a MFI nos dá um sinal para um estoque de sobrecompra, vamos esperar por uma linha de baixa das linhas MACD. Se isso acontecer, vamos em frente. Ele age da mesma maneira na direção oposta - a leitura de MFI de sobrevenda e uma linha de alta das linhas MACD geram um sinal longo.
Portanto, ficamos com a nossa posição até que a linha de sinal do MACD quebre o MA mais lento na direção oposta. A imagem abaixo ilustra essa estratégia:
Este é o gráfico de 10 minutos do Bank of America de 14 a 16 de outubro de 2015. O primeiro círculo verde destaca o momento em que a IMF está sinalizando que o BAC está sobrevendido. 30 minutos depois, o MACD tem um sinal de alta e abrimos nossa posição longa no círculo verde destacado no MACD.
Mantemos nossa posição até as linhas MACD cruzarem em uma direção de baixa, como mostrado no círculo vermelho no MACD. Essa posição nos trouxe ganhos iguais a US $ 0,60 (60 centavos) por ação por cerca de 6 horas de trabalho.
# 3 - MACD + TEMA.
Aqui, usaremos a fórmula do indicador MACD com o índice médio móvel triplo exponencial de 50 períodos. Tentamos combinar um crossover MACD com uma quebra do preço através do TEMA.
Vamos sair de nossas posições sempre que recebermos sinais contrários de ambos os indicadores. Embora o TEMA produza muitos sinais, usamos a divergência de convergência da média móvel para filtrá-los até aqueles com a maior probabilidade de sucesso. A imagem abaixo dá um exemplo de um sinal MACD + TEMA bem-sucedido:
Este é o gráfico de 10 minutos do Twitter de 30 de outubro a 3 de novembro de 2015. No primeiro círculo verde, temos o momento em que o preço muda acima do TEMA de 50 períodos. O segundo círculo verde mostra quando o sinal TEMA de alta é confirmado pelo MACD. É quando abrimos nossa posição longa. O preço sobe e em cerca de 5 horas recebemos o primeiro sinal de fechamento do MACD. 20 minutos depois, o preço do Twitter quebra o TEMA de 50 períodos em uma direção de baixa e fechamos nossa posição comprada. Esse comércio nos trouxe um lucro total de US $ 0,75 (75 centavos) por ação.
# 4 - indicador MACD + TRIX.
Desta vez, vamos combinar cruzamentos da fórmula de divergência de convergência da média móvel e quando o indicador TRIX cruza o nível zero. Quando combinamos esses dois sinais, entraremos no mercado e aguardaremos o preço das ações para começar a tendência.
Essa estratégia nos dá duas opções para sair do mercado, que agora vamos destacar:
Saindo do mercado quando o MACD faz uma cruz na direção oposta.
Esta é a estratégia de saída mais segura. Saímos do mercado logo após a linha do sinal MACD romper o MA mais lento na direção oposta.
Saindo do mercado após o MACD fazer uma cruz, seguido pelo TRIX quebrando a linha zero.
Esta é a estratégia de saída mais solta. É mais arriscado, porque no caso de uma mudança na direção do patrimônio, estaremos no mercado até que a linha zero do TRIX seja quebrada. Como o TRIX é um indicador de atraso, pode demorar um pouco até que isso aconteça.
No final do dia, seu estilo de negociação determinará qual opção melhor atende às suas necessidades. Agora olhe este exemplo, onde mostro os dois casos:
Este é o gráfico de 30 minutos do eBay de 28 de outubro a 10 de novembro de 2015. O primeiro círculo verde mostra nosso primeiro sinal longo, que vem do MACD. O segundo círculo verde se destaca quando o TRIX quebra zero e entramos em uma posição longa.
Os dois círculos vermelhos mostram os sinais contrários de cada indicador. Observe que, no primeiro caso, a divergência de convergência da média móvel nos dá a opção de uma saída antecipada, enquanto no segundo caso, o TRIX nos mantém em nossa posição. Usando a primeira estratégia de saída, geramos um lucro de US $ 0,50 (50 centavos), enquanto a abordagem alternativa nos trouxe US $ 0,75 (75 centavos) por ação.
# 5 - MACD + Oscilador incrível.
Essa estratégia requer a assistência do bem conhecido Awesome Oscillator (AO). Nós entraremos e sairemos do mercado somente quando recebermos um sinal do MACD, confirmado por um sinal do AO.
A parte desafiadora dessa estratégia é que muitas vezes receberemos apenas um sinal para entrada ou saída, mas não um sinal de confirmação. Veja o exemplo abaixo:
Oscilador impressionante de MACD +.
Este é o gráfico de 60 minutos da Boeing de 29 de junho a 22 de julho de 2015. Os dois círculos verdes nos dão os sinais que precisamos para abrir uma posição longa. Depois de muito tempo, o incrível oscilador de repente nos dá um sinal contrário.
No entanto, a divergência de convergência da média móvel não produz um cruzamento pessimista, por isso permanecemos com a nossa posição longa. O primeiro círculo vermelho é realçado quando o MACD tem um sinal de baixa. O segundo círculo vermelho destaca o sinal de baixa gerado pelo AO e fechamos nossa posição longa.
Além disso, observe que durante a nossa posição longa, a divergência de convergência da média móvel nos dá sinais de baixa algumas vezes. Ainda, nós mantemos a posição longa desde que o AO é consideravelmente forte. Essa posição comprada nos trouxe um lucro de US $ 6,18 por ação.
Capítulo 5: O MACD é apropriado para o Day Trading?
Muitas vezes eu recebo essa pergunta no que se refere ao dia de negociação. A resposta simples é sim.
O MACD é baseado em qualquer período de tempo que você esteja negociando. Portanto, sua eficácia ou a falta dela não tem nada a ver com negociação intraday versus gráficos diários.
A única coisa que você deve se preocupar é com o nível de volatilidade que um contrato de ações ou futuros exibe. Quanto maior a volatilidade, menor a probabilidade de o MACD ou qualquer outro indicador para esse assunto poder prever o movimento de preços.
Capítulo 6: MACD vs. MA (estratégia de bônus)
Novos operadores me perguntarão qual é a melhor - o MACD ou médias móveis? Acho que outra maneira de formular a pergunta é como esses dois indicadores se complementam.
Você pode usar a média móvel como um meio de validar o movimento do preço com o MACD.
No exemplo de negociação abaixo, os futuros do S & amp; P500 E-mini observam como o contrato funciona à medida que se aproxima da média móvel de 20 períodos.
Uma estratégia simples é aguardar o teste de segurança para testar a média móvel de 20 períodos e esperar por um cruzamento da linha de disparo acima do MACD. Essa estratégia simples permitirá que você compre os recuos de uma segurança que tenha forte impulso ascendente.
Capítulo 7: Melhores Livros MACD.
Eu odeio informar que tive dificuldade em encontrar o melhor livro do MACD. A maioria dos livros que consegui encontrar na Amazon foi publicada por mim. Não parece haver um evangelista do MACD, então se você está procurando dominar o espaço, agora é a hora.
A melhor informação sobre MACD ainda parece ser como capítulos em livros populares de análise técnica, ou através de recursos online como o incrível artigo que você está lendo agora. De qualquer forma, eu quero ser o mais útil possível, então confira abaixo o carrossel que tem 10 livros MACD que você pode verificar por si mesmo.
Capítulo 8: Usando o MACD para prever grandes alterações de tendências.
Seja qual for o intervalo de tempo que você usa, você vai querer levá-lo até 3 níveis para diminuir o suficiente para ver as tendências maiores. Por exemplo, se você estiver usando um gráfico de 5 minutos, será necessário saltar para a exibição de 15 minutos.
Deixe-me dizer enfaticamente que é extremamente difícil prever grandes mudanças no mercado. Por exemplo, tem havido um limite máximo para o colapso da atual alta de ações dos EUA nos últimos cinco ou mais anos.
Agora que forneci meu aviso de isenção, vamos analisar a liquidação no início de 2016 com o S & amp; P500 E-mini Futures.
Principais promoções do MACD.
A chave é encontrar leituras históricas extremas no MACD, mas lembre-se, o MACD é um indicador de momentum e não um oscilador.
Capítulo 9: Recomendações.
Eu prefiro combinar meu indicador MACD com o Índice de Vigor Relativo ou com o Oscilador Awesome. A razão é que o RVI e o AO não divergem muito da divergência de convergência da média móvel e seguem seu movimento.
Por esta razão, o RVI e o AO são menos propensos a confundi-lo e, ao mesmo tempo, fornecer a confirmação necessária para entrar, segurar ou sair de uma posição.
O TEMA também se enquadra nessa categoria, mas acredito que o TEMA poderia tirá-lo do mercado muito cedo e você poderia perder lucros extras.
Lamentavelmente, acho a estratégia do indicador MACD + TRIX muito arriscada. No entanto, pode ser adequado para estilos de negociação mais frouxos.
Tudo considerado, o índice Money Flow + MACD gera muitos sinais falsos, que claramente queremos evitar.
Independente dessas 5 estratégias, meu favorito pessoal é a estratégia de bônus, que combina o MACD com a média móvel de 20 períodos.
Capítulo 10: Questionário do MACD.
Agora que você é um especialista em MACD, faça este teste rápido para testar seus conhecimentos.
Fluxo de dinheiro.
O que é "fluxo de dinheiro"
O fluxo de dinheiro é calculado pela média dos preços altos, baixos e de fechamento, e multiplicando pelo volume diário. Comparing that result with the number for the previous day tells traders whether money flow was positive or negative for the current day. Positive money flow indicates that prices are likely to move higher, while negative money flow suggests prices are about to fall. The below example shows negative money flow between Day One and Day Two:
High: $65 Low: $60 Close: $63 Daily Volume: 500,000 shares ($65 + $60 +$63 /3) x 500,000 shares = $31,333,333.
High: $66 Low:$58 Close: $65 Daily Volume 300,000 shares ($66 + $58 + $65/3) x 300,000 shares = $18,900,000.
Índice de Fluxo de Caixa - MFI.
Preço para fluxo de caixa livre.
Free Cash Flow Yield.
Operating Cash Flow Margin.
BREAKING DOWN 'Money Flow'
Positive money flow occurs when a stock is purchased at a higher price (an uptick). Negative money flow occurs when the next trade is purchased at a lower price (a downtick).
If more shares were bought throughout the day on the uptick than the downtick, net money flow is positive because more investors were willing to pay a premium for the stock. If money flow is negative when a stock's price is rising, this could indicate a pending price reversal. Investors monitor money flow because trading volume is typically considered to lead price, which could help identify early trading opportunities. (For more, see: Why is the Money Flow Important for Traders and Analysts?)
Money Flow and Money Flow Indicators.
Many traders use the Chaikin money flow oscillator when they want to incorporate money flow into their trading decisions. The indicator, created by Marc Chaikin, produces values for buying and selling pressure like other money flow indicators but also uses two exponential moving averages to determine momentum in a similar way that the moving average convergence divergence (MACD) indicator does.
Traders also frequently use the money flow index (MFI) when they want to analyze price and volume. This indicator divides the net positive money flow by the net negative money flow and plots the value as a line that traders can compare to the price of a security to identify overbought and oversold levels. If the indicator is above 80, prices are considered overbought. A value below 20 indicates oversold conditions.
Other technical indicators should be used in conjunction with money flow indicators to improve their effectiveness and reduce false trading signals. (For further reading, see: What’s the difference between Chaikin Money Flow (CMF) and Money Flow Index?)
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