Tempo contínuo da estratégia de negociação

Tempo contínuo da estratégia de negociação
Vou compartilhar com você uma das estratégias de negociação mais simples que você poderia encontrar. Isto baseia-se na ideia “KISS-Kepep S tple Sump & rdquo; Não envolve nenhum indicador sofisticado ou complicado, nem envolve metodologias complexas. Depois de ler isso, você pode se perguntar por que isso não ocorreu ou se isso realmente funciona. Garanto-lhe que se você seguir esta estratégia exatamente como explicado aqui e também aderir a algumas regras e instruções básicas, você nunca terá uma semana perdida ou um mês (pode haver poucos dias perdidos de vez em quando). Então, se você está pronto para isso, aqui vai
Média móvel simples 200 (para direção)
Média móvel simples 10 (para entrada)
Prazo - Qualquer. Funciona em gráficos de 5 min, horários e diários. Os operadores do dia podem usar gráficos de 5 minutos, os operadores do Swing podem usar gráficos por hora e o investidor de longo prazo pode usar gráficos diários.
Item - Pode ser usado para qualquer par de moedas, commodities, índices ou ações.
Long Entry - Quando o preço da vela fecha ou já está acima de 200 dias MA, então aguarde a correção do preço até que o preço caia para 10 dias MA, então quando a vela fechar acima de 10 dias MA no lado positivo, entre no trade. Stop loss seria quando o preço fecha abaixo do MA de 10 dias.
Entrada Curta - Quando o preço da vela fecha ou já está abaixo de 200 dias MA, então espere pela correção do preço até que o preço suba para 10 dias MA, então quando a vela fechar abaixo de 10 dias MA no lado negativo, entre na negociação. Stop loss seria quando o preço fecha acima do MA de 10 dias.
Limite - A meta de lucro varia com cada item. Para day traders, sugiro meta de lucro de 50% do Intervalo de Negociação Médio diário daquele item para o último mês.
Por exemplo, se o EUR / JPY (meu favorito no momento) tem uma média diária de negociação de 120 no último mês, eu sugeriria uma meta de lucro de 60 pips por dia de negociação.
Alvos de lucro para outros itens podem ser trabalhados de maneira similar. Seria um erro usar os mesmos níveis de meta de lucro para todos os pares de moedas. Na minha opinião, a moeda de sempre tem uma personalidade diferente. Isso significa que a faixa de negociação diária, volatilidade, reação a qualquer notícia, etc, é diferente para todos os pares de moedas.
1. Siga as instruções para entrada e saída exatamente como acima. Não adivinhe, ou assuma / presuma nada.
2. Evite entrar no comércio quando o preço estiver temporariamente acima / abaixo de 10 dias MA, mas o preço da vela ainda não está totalmente formado. Entre no comércio somente depois que o preço do candle fechar acima / abaixo do MA de 10 dias.
3. Saia do comércio imediatamente quando o preço da vela fechar acima de 10 dias MA na direção oposta ao comércio. Não fique no comércio desejando que ele se volte a seu favor.
4. Nunca negocie na direção oposta do mercado. ou seja, não compre quando o preço estiver abaixo de 200 dias MA e venda quando o preço estiver acima de 200 dias MA.
5. Leve lucros quando o limite for atingido. Não seja ganancioso e continue aumentando o alvo. Lembre-se: Um pássaro na mão vale dois no mato.
1. Para os comerciantes de dia forex, esta estratégia funciona melhor na sessão de Londres, pois há volatilidade máxima. Cerca de 3: 00-11: 00 NY seria o melhor tempo.
2. Como esta estratégia é baseada em análises puramente técnicas, sugiro que você desative suas contribuições da análise fundamental e das novidades. Não permita que análises fundamentais influenciem os negócios. Lembre-se, o preço está sempre certo. Qualquer que seja o efeito, a análise fundamental ou a notícia sobre a moeda sempre se refletirá no preço.
3. Não salte nos comércios. Dê tempo para a configuração ser formada. Sempre haverá oportunidades disponíveis.
4. Alavancagem é um assassino silencioso. Não use alavancagem excessiva para negociação. Mesmo a melhor estratégia do mundo não impedirá que você acabe com o seu patrimônio.
5. Lembre-se - Apenas 5% dos comerciantes do dia ganham dinheiro de forma consistente. E estratégia de negociação não é a razão número um para isso. A falha em implementar a estratégia completamente e não seguir as regras e diretrizes é a razão número um para as perdas da maioria dos traders do dia.
Eu estou anexando aqui capturas de tela de gráficos mostrando os sinais de entrada e saída para diferentes moedas e para diferentes prazos.
Fig 1- Euro-USD gráfico para 14 de fevereiro de 2013 mostrando lucro de 50+ pips.
Fig 2- Gráfico Euro-JPY 5min para 14 de fevereiro de 2013 mostrando lucro de 60+ pips.
Fig 3- GBP-JPY Gráfico de 5 minutos para 14 de fevereiro de 2013 mostrando lucro de 50+ pips.
Fig 4- Euro-USD Gráfico Hrly de 22 a 31 de janeiro de 2013 mostrando lucro de 200+ pips.
Fig 5- Euro-JPY Gráfico Hrly para o período de 04 a 15 de janeiro de 2013 mostrando o lucro de 300+ pips.
Fig 6- GBP-JPY Gráfico de horas para 09-15 Jan 2013 mostrando lucro de 300+ pips.
Como visto nas imagens, este sistema não é um Santo Graal da negociação, na verdade, não há qualquer Santo Graal da estratégia de negociação em qualquer lugar. Todo sistema tem negócios lucrativos e perdedores. Mas, como visto acima, nesta estratégia, o lucro das negociações lucrativas é cumulativamente maior do que as perdas dos negócios perdedores.
Como um guia, eu observei que existem pelo menos 2-3 comércios day rentáveis ​​em qualquer semana (50-60 pips por negociação usando 5 min chart), 2-3 comércios de swing lucrativos disponíveis em um mês (200-300 pips por comercio usando grafico de 1 hora) e 1-2 negocios de longo prazo rentáveis ​​em qualquer ano (cerca de 1000 pips por comercio usando graficos diarios). Usando o plano de gerenciamento de dinheiro sólido, você pode obter retorno de 50-100% ao ano em seu patrimônio.
Obrigado por ter tempo para ler este artigo.
Espero ter sido capaz de adicionar um pouco ao seu conhecimento e desejar a todos vocês boa sorte na sua negociação!

4 estratégias de negociação ativas comuns.
Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo.
A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos.
Existem vários métodos usados ​​para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia.
Aqui estão quatro das estratégias de negociação ativas mais comuns e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.)
1. Dia de Negociação.
O day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)
[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]
2. Posicionar Negociação.
Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.
3. Negociação Swing.
Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing são geralmente realizadas por mais de um dia, mas por um período mais curto do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras de negociação baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais, veja Introdução à Swing Trading.)
4. Escalpelamento.
Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads bid-ask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes. Em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movem volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por negociação é pequeno, os cambistas buscam mais mercados líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem fazer o spread repetidamente nos mesmos preços de compra / venda. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)
Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.
Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução do negócio. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são normalmente necessárias para implementar com sucesso essas estratégias. além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam o comércio ativo um tanto quanto proibitivo para o operador individual, embora não seja totalmente inatingível.
The Bottom Line.
Comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, consulte as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)

Contratos futuros contínuos para fins de backtesting.
Contratos futuros contínuos para fins de backtesting.
Em um artigo anterior sobre QuantStart, investigamos como baixar dados de futuros gratuitos de Quandl. Neste artigo vamos discutir as características dos contratos futuros que apresentam um desafio de dados do ponto de vista de backtesting. Em particular, a noção de "contrato contínuo" e "roll roll". Vamos delinear as principais dificuldades dos futuros e fornecer uma implementação em Python com pandas que possam aliviar parcialmente os problemas.
Breve Visão Geral dos Contratos Futuros.
Os futuros são uma forma de contrato elaborado entre duas partes para a compra ou venda de uma quantidade de um ativo subjacente em uma data específica no futuro. Essa data é conhecida como a entrega ou expiração. Quando essa data é atingida, o comprador deve entregar o subjacente físico (ou equivalente a caixa) ao vendedor pelo preço acordado na data de formação do contrato.
Na prática, os futuros são negociados em bolsas (em oposição à negociação Over The Counter - OTC) para quantidades padronizadas e qualidades do subjacente. Os preços são marcados a mercado todos os dias. Os futuros são incrivelmente líquidos e são usados ​​pesadamente para fins especulativos. Enquanto os futuros eram freqüentemente utilizados para proteger os preços de produtos agrícolas ou industriais, um contrato futuro pode ser formado sobre qualquer subjacente tangível ou intangível, como índices de ações, taxas de juros de valores de câmbio.
Uma lista detalhada de todos os códigos de símbolos usados ​​para contratos futuros em várias bolsas pode ser encontrada no site CSI Data: Futures Factsheet.
A principal diferença entre um contrato futuro e a participação acionária é o fato de que um contrato futuro tem uma janela limitada de disponibilidade em virtude da data de vencimento. A qualquer momento, haverá uma variedade de contratos futuros sobre o mesmo subjacente, todos com datas variáveis ​​de vencimento. O contrato com a data de vencimento mais próxima é conhecido como contrato próximo. O problema que enfrentamos como negociadores quantitativos é que, a qualquer momento, temos a opção de múltiplos contratos com os quais negociar. Assim, estamos lidando com um conjunto de séries temporais sobrepostas, em vez de um fluxo contínuo, como no caso de ações ou divisas estrangeiras.
O objetivo deste artigo é delinear várias abordagens para a construção de um fluxo contínuo de contratos a partir deste conjunto de múltiplas séries e para destacar as compensações associadas a cada técnica.
Formando um contrato de futuros contínuos.
A principal dificuldade em tentar gerar um contrato contínuo a partir dos contratos subjacentes com entregas variáveis ​​é que os contratos não são negociados com frequência pelos mesmos preços. Assim, surgem situações em que eles não fornecem uma emenda suave de um para o outro. Isso se deve aos efeitos de contango e backwardation. Existem várias abordagens para lidar com esse problema, que agora discutimos.
Abordagens Comuns.
Infelizmente, não existe um método "padrão" único para unir contratos futuros no setor financeiro. Em última análise, o método escolhido dependerá fortemente da estratégia empregando os contratos e o método de execução. Apesar do fato de que nenhum método único existe, existem algumas abordagens comuns:
Voltar / Avançar ("Panamá") Ajuste.
Esse método alivia a "lacuna" em vários contratos, mudando cada contrato de forma que as entregas individuais se juntem de maneira suave aos contratos adjacentes. Assim, a abertura / fechamento entre os contratos anteriores no vencimento coincide.
O principal problema com o método do Panamá inclui a introdução de um viés de tendência, que introduzirá uma grande tendência aos preços. Isso pode levar a dados negativos para contratos históricos suficientes. Além disso, há uma perda das diferenças de preço relativas devido a uma mudança absoluta nos valores. Isso significa que os retornos são complicados para calcular (ou simplesmente incorretos).
Ajuste Proporcional.
A abordagem de Ajuste de Proporcionalidade é semelhante à metodologia de ajuste de movimentação de desdobramentos em ações. Em vez de adotar uma mudança absoluta nos contratos sucessivos, a relação entre o antigo preço de liquidação (fechamento) e o preço de abertura mais recente é usada para ajustar proporcionalmente os preços dos contratos históricos. Isso permite um fluxo contínuo sem interrupção do cálculo dos retornos percentuais.
A principal questão com o ajuste proporcional é que qualquer estratégia de negociação dependente de um nível de preço absoluto também terá que ser ajustada de forma similar para executar o sinal correto. Este é um processo problemático e propenso a erros. Assim, este tipo de fluxo contínuo é muitas vezes útil apenas para análise estatística sumária, em oposição à pesquisa direta de backtesting.
Rollover / Série Perpétua.
A essência desta abordagem é criar um contrato contínuo de contratos sucessivos, tomando uma proporção linear ponderada de cada contrato ao longo de vários dias para garantir uma transição mais suave entre cada um.
Por exemplo, considere cinco dias de suavização. O preço no dia 1, $ P_1 $, é igual a 80% do preço de contrato distante ($ F_1 $) e 20% do preço de contrato próximo ($ N_1 $). Da mesma forma, no dia 2, o preço é $ P_2 = 0,6 \ vezes F_2 + 0,4 \ vezes N_2 $. No dia 5, temos $ P_5 = 0,0 \ vezes F_5 + 1,0 \ vezes N_5 = N_5 $ e o contrato torna-se apenas uma continuação do preço próximo. Assim, após cinco dias, o contrato é suavemente transferido do distante para o próximo.
O problema com o método de rolagem é que ele exige negociação em todos os cinco dias, o que pode aumentar os custos de transação.
Existem outras abordagens menos comuns para o problema, mas vamos evitá-las aqui.
Formação Roll-Return em Python e Pandas.
O restante do artigo se concentrará na implementação do método da série perpétua, pois isso é mais apropriado para o backtesting. É uma maneira útil de realizar pesquisas de pipeline de estratégia.
Vamos unir o contrato futuro de WTI Crude Oil "near" e "far" (símbolo CL) para gerar uma série contínua de preços. No momento da redação (janeiro de 2014), o contrato próximo é o CLF2014 (janeiro) e o contrato agora é o CLG2014 (fevereiro).
Para realizar o download de dados de futuros, usei o plugin Quandl. Certifique-se de definir o ambiente virtual Python correto em seu sistema e instale o pacote Quandl digitando o seguinte no terminal:
Agora que o pacote Quandl está instalado, precisamos usar o NumPy e os pandas para realizar a construção de roll-returns. Se você ainda não instalou o NumPy ou pandas, siga meu tutorial aqui. Crie um novo arquivo e insira as seguintes instruções de importação:
O trabalho principal é realizado na função futures_rollover_weights. Requer uma data de início (a primeira data do contrato próximo), um dicionário de datas de liquidação do contrato (expiry_dates), os símbolos dos contratos e o número de dias para reverter o contrato (com cinco anos). Os comentários abaixo explicam o código:
Agora que a matriz de ponderação foi produzida, é possível aplicá-la às séries temporais individuais. A função principal faz o download dos contratos near e far, cria um único DataFrame para ambos, constrói a matriz de ponderação de rollover e finalmente produz uma série contínua de ambos os preços, devidamente ponderada:
A saída é a seguinte:
Pode ser visto que a série é agora contínua entre os dois contratos. O próximo passo é levar a cabo várias entregas em vários anos, dependendo das suas necessidades de backtesting.
Referências.
Se você quiser mais detalhes na formação de séries contínuas de preços futuros, por favor, dê uma olhada nos links a seguir:
A Quantcademy.
Participe do portal de associação da Quantcademy que atende à crescente comunidade de traders de quantificação de varejo e aprenda como aumentar a lucratividade de sua estratégia.
Negociação Algorítmica Bem Sucedida.
Como encontrar novas ideias de estratégia de negociação e avaliá-las objetivamente para o seu portfólio usando um mecanismo de backtesting personalizado no Python.
Comércio Algorítmico Avançado.
Como implementar estratégias de negociação avançadas usando análise de séries temporais, aprendizado de máquina e estatísticas Bayesianas com R e Python.

Ótima estratégia de negociação e dinâmica de oferta / demanda
Neste artigo, estudamos como a oferta / demanda intertemporal de um título afeta a estratégia de negociação. Desenvolvemos uma estrutura geral para um mercado de livros de ordens com limite para capturar a dinâmica da oferta / demanda. Mostramos que a estratégia ideal para executar um pedido não depende das propriedades estáticas de oferta / demanda, como spread bid-ask e profundidade de mercado, depende de suas propriedades dinâmicas, como resiliência: a velocidade com que a oferta / demanda se recupera seu estado estacionário após um comércio. Em geral, a estratégia ótima é bastante complexa, misturando negociações grandes e pequenas e pode reduzir substancialmente o custo de execução. Os grandes negócios retiram a liquidez existente para atrair nova liquidez, enquanto os pequenos negócios permitem que o negociante absorva ainda mais qualquer fluxo de liquidez de entrada.
Classificação JEL.
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Os autores agradecem a Robert Fernstenberg, a Thierry Foucault, a William Goetzmann, a Bruce Lehmann, a Christine Parlour, a Ioanid Roşu, a Dimitri Vayanos, o árbitro, aos participantes dos Encontros da AFA de 2006, aos Encontros e seminários da EFA de 2005 no MIT, Morgan Stanley e NYSE. comentários úteis.

4 estratégias de negociação ativas comuns.
Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo.
A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos.
Existem vários métodos usados ​​para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia.
Aqui estão quatro das estratégias de negociação ativas mais comuns e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.)
1. Dia de Negociação.
O day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)
[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]
2. Posicionar Negociação.
Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.
3. Negociação Swing.
Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing são geralmente realizadas por mais de um dia, mas por um período mais curto do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras de negociação baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais, veja Introdução à Swing Trading.)
4. Escalpelamento.
Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads bid-ask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes. Em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movem volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por negociação é pequeno, os cambistas buscam mais mercados líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem fazer o spread repetidamente nos mesmos preços de compra / venda. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)
Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.
Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução do negócio. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são normalmente necessárias para implementar com sucesso essas estratégias. além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam o comércio ativo um tanto quanto proibitivo para o operador individual, embora não seja totalmente inatingível.
The Bottom Line.
Comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, consulte as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)